盈利因子衡量公司赚钱能力：ROE、ROA、净利率、EBITDA 利润率等。盈利能力是价值投资与质量投资的交集核心。
| 因子 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | IC均值 |
|---|---|---|---|---|
| 资本效率因子 | 0.08% | 0.36 | -0.17% | 0.0481 |
| 增值经济利润因子 | 0.08% | 0.33 | -0.21% | 0.0481 |
| 毛利率因子 | 0.05% | 0.17 | -0.19% | 0.0481 |
| ROA因子 | 0.04% | 0.13 | -0.19% | 0.0481 |
| 核心盈利因子 | 0.04% | 0.11 | -0.21% | 0.0376 |
| 净利率因子 | 0.04% | 0.10 | -0.20% | 0.0481 |
| 经营利润率因子 | 0.03% | 0.07 | -0.18% | 0.0481 |
| 边际盈利因子 | 0.02% | -0.01 | -0.21% | 0.0511 |
| ROIC因子 | 0.02% | -0.05 | -0.23% | 0.0511 |
| 盈利稳定性因子 | 0.01% | -0.12 | -0.23% | -0.0150 |
| 现金回报率因子 | 0.00% | -0.15 | -0.24% | 0.0511 |
| 盈利修正因子 | -0.04% | -0.38 | -0.47% | -0.0446 |
| 盈利惊喜因子 | -0.04% | -0.40 | -0.49% | -0.0349 |